Тестируем "Грааль". Часть 1.Эйфория (как всегда в начале).

Тестируем "Грааль". Часть 1. Эйфория (как всегда в начале).
Тестируем "Грааль". Часть 2. Продолжение.
Тестируем "Грааль". Часть 3. "Сынок, не путай бычий тренд с мастерством".
Тестируем "Грааль". Часть 4. Нет, это точно не "Грааль".
Тестируем "Грааль". Часть 5. Не "Грааль", но тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 6. Может и "Грааль", тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 7. Тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 8, последняя. Технический инсайд.
Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...

В мае текущего года SWT-метод получил дальнейшее развитие. Новый аналитический инструмент - методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок.

Грааль не грааль, но определенные преимущества от использования нововведений почувствовались сразу, а именно:
- уменьшилась неопределенность прогнозов;
- повысилась точность определения рекомендуемых уровней входа в рынок;
- появилась возможность определения моментов начала коррекции, что дает возможность уверенной фиксации промежуточной прибыли по долгосрочным сделкам позиционной торговли.

В полном объеме нововведения в мониторинге торговых рекомендаций используются с 18 мая.
На счете мониторинга в рынке еще остаются 6 позиций (большинство в плюсе), открытых в рамках прежней методики против более чем двух десятков позиций, открытых с учетом нововведений.

Первые результаты расширения инструментария обнадеживают.
Но грааль или не грааль, покажет более длительный период тестирования.
Пока что результаты следующие.

Состояние открытых позиций и ордеров. 



Результаты по закрытым сделкам.


Краткая статистика по результатам.





Приложение.

Основные положения SWT-метода и описание индикаторов.

(Публикации по тестированию будут продолжены. В качестве приложения к результатам теста будет публиковаться краткое изложение основных положений SWT-метода.)

SWT-метод в анализе рынка использует разложение (декомпозицию) графика цены по базису стохастических волновых трендов (SWT-метод). Анализ динамики рынка производится на основе динамики элементов разложения во всей их совокупности.

Основные публикации по теории метода:
Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода  /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
  Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
 Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1 /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
  Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2 /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган

1. Принцип декомпозиции

Принцип декомпозиции – универсальный метод решения сложных задач, основанный на разбиении сложной задачи на более простые подзадачи. Разбиение повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение не будет иметь практического смысла. При декомпозиции объект исследований расчленяется на более простые части, которые снова образуют единое целое будучи соединены надлежащим образом.

Тренды и циклы. Попытки применения принципа декомпозиции к анализу финансовых рынков достаточно традиционны и базируются на понятиях тренда и цикла.

Тренд или тенденция - движение цены в том или ином направлении - является основополагающим понятием технического анализа.
В реальности ни один рынок не движется в каком-либо направлении монотонно. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение, и разобраться с направлением тенденции в текущем хаосе рыночных котировок совсем непросто, если не использовать некоторые простые формальные правила и определения.
Основополагающим принципом в определении направления тренда является метод последовательности пиков и впадин (подход впервые предложен Чарльзом Доу), который основан на том факте, что изменения цен растущего рынка представляют собой последовательность волн, в которой каждый последующий пик или впадина находятся выше своих предшественников. Прерывание восходящей закономерности в последовательности растущих пиков и впадин является признаком изменения тенденции.

Вложенность трендов. Если посмотреть на график цены любого финансового инструмента, то можно заметить очевидный факт: каждая тенденция является составной частью другой более крупной тенденции, и содержит в себе тренды более мелкого масштаба. Т.е. тренд является частью более крупного тренда, но и в себя включает более мелкие элементы.
В классической работе Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» отмечено, что результирующее движение цены является результатом простого сложения всех действующих рыночных циклов, включающее тренды различной длительности. Во мнении по этому вопросу достигнуто полное единодушие, расхождения и разногласия возникают только в вопросах классификации и выбора параметров трендов и циклов.

На сегодняшний день сформировалось несколько школ, использующих различные разновидности классификации циклов и объединения их в единую систему, использующие различные принципы и подходы к классификации движений рынка и разную степень рыночного детерминизма. Наиболее распространенными из них является классический подход, использующий периодические циклы, и волновой метод Эллиотта, использующий непериодические циклы импульс-коррекция.

Общим недостатком распространенных подходов является то, что требования корректного применения принципа декомпозиции выполняются с большими ограничениями, а также отсутствует возможность объективного, не зависящего от пристрасти и предубеждений аналитика, разделения совокупного движения рынка на отдельные компоненты в реальном времени, а не постфактум.
Кроме того, связь циклов с параметрами реального движения рыночных цен незначительна или отсутствует вовсе, а параметры, приписываемые трендам и циклам, носят субъективный характер.

В некоторой степени от указанных недостатков свободен разработанный нами подход, основанный на использовании стохастических волновых трендов - The Stochastic Wave Trends Method или SWT-метод, детали которого будут изложены в последующих публикациях блога...


Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода