Тестируем "Грааль". Часть 2. Продолжение.

Тестируем "Грааль". Часть 1. Эйфория (как всегда в начале).
Тестируем "Грааль". Часть 2. Продолжение.
Тестируем "Грааль". Часть 3. "Сынок, не путай бычий тренд с мастерством".
Тестируем "Грааль". Часть 4. Нет, это точно не "Грааль".
Тестируем "Грааль". Часть 5. Не "Грааль", но тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 6. Может и "Грааль", тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 7. Тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 8, последняя. Технический инсайд.
Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Первые результаты теста опубликованы несколько дней назад.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая.

Немного информации об инструментах - торговля идет одновременно на 15 рынках: 13 валютных пар, золото и серебро.
Торговля не механическая.
Стартовый риск - примерно 5% от баланса счета.
Вероятность убытка (выборочная) - 0.1-0.2.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода.
Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком - дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (если успеваю, то до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах, раньше всего здесь.

Ниже приведены результаты мониторинга с 18 мая, после введения нового инструментария.
Всего в выборке 41 закрытая сделка, 18 открытых позиций и 6 отложенных ордеров на открытие (пополнение объема) позиций

Состояние открытых позиций и ордеров. 



Результаты по закрытым сделкам.


Краткая статистика по результатам.





Приложение 2.

2. Суть SWT-метода

При разработке SWT-метода использована концепция эффективного рынка, наиболее точно представленная моделью случайного блуждания.
Модель случайного блуждания основана на предположении о случайном характере действий множества участников рынка (модель с отсутствием "основного игрока"), что подтверждается спектральным анализом приращений цен, дающим результаты, близкие к результатам для белого шума.
Это, а еще очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка, накладывает на энергетический спектр рыночного процесса огибающую вида 1/f^n, где n>1 (частный случай для белого шума n=2) и позволяет свести процессы динамики рынков к классу физических систем с фликкер-шумом (или систем с самоорганизованной критичностью), описывающих характеристики широчайшего класса природных явлений от горных лавин и осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Теория систем с самоорганизованной критичностью позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, а также иерархию и вложенность циклов, отмеченных в ряде исследований, посвященных изучению циклических и волновых свойства рыночных процессов.
В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов. Функция, представляющая собой процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов с различным спектральным составом.
Технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает некий сигнал - временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется. Наличие в спектре огибающей вида 1/f^n приводит к быстрому снижению уровней выходных сигналов фильтров с ростом частоты и естественным образом ограничивает количество волн, которые вносят существенный вклад в динамику рынка.



Рис.1. Амплитудно-частотные характеристики полосовых фильтров в логарифмической шкале частот

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале.Мы используем систему фильтров центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).
В теории количество фильтров и волн SWT-метода бесконечно. С точки зрения теории систем с самоорганизованной критичностью необходимо использовать всю информацию о процессе, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.
Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид

где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.

Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице рис.2.



Рис.2. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках

В аппаратной реализации метода принципиально используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.

При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки.

За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.

Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода